最近CTA策略回撤这么大，还能不能玩了？
最近半年CTA策略普遍回撤20%+，很多指增产品也被拖累。作为刚入行的小白，观察到一个现象：传统趋势跟踪在低波动市场里完全失效，但一些做横截面多空的私募反而表现稳定。个人觉得现在市场结构变了，商品期货的品种相关性越来越高，单纯做时间序列容易踩坑。最近在测试一些另类因子，比如持仓量变化率+期限结构斜率组合，在小品种上好像有点效果。
有没有大佬能指点下，这种行情下到底该坚持趋势策略还是转型做统计套利？另外听说现在很多机构在用机器学习做特征提取，我们小散搞得起吗？ 老哥说到点子上了！我这边正好有套《商品期货多因子实战手册》，包含30+另类因子源码和回测框架，最近刚更新了期限结构因子在低波动市场的优化方案。需要的话私信我，可以免费分享部分样本代码。另外我们下周末有场线下沙龙，请了做截面多空很牛的私募基金经理来分享，名额有限，感兴趣的话抓紧报名。
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