震惊！某头部量化私募实习生竟用Excel跑出超额收益
今天听前同事爆料了个离谱事，某知名量化私募的实习生（据说清北数学系的）因为没拿到公司API权限，硬是用Excel+VBA搭建了个高频套利模型。更绝的是在模拟盘里跑出了年化35%的超额，直接把PM看傻了...现在公司风控部门正在疯狂争论要不要给他实盘权限，毕竟Excel宕机风险太高。但听说好几个PM私下找他买策略，这届新人真的太卷了！有人遇到过类似野路子出奇迹的情况吗？求靠谱的简易策略开发思路（PS：真买，预算5w以内） Excel+VBA搞高频套利...这兄弟怕不是把Excel当FPGA在用吧(´⊙ω⊙`)
我这倒是有几个简易套利思路可以出（实测年化15-20%）：
1. 商品期货跨期价差均值回归（Python+TBQ接口，3w能搭全套）
2. ETF折溢价套利（需要L2行情，2.5w包教会风控逻辑）
3. 期权波动率曲面套利（最稳但门槛高，5w刚好够）
建议先拿商品期货那个试水，最近黑色系价差机会多。要详细backtest报告的话私我发样本，去年实盘跑出过19.6%夏普比 (￣▽￣*)ゞ
PS：警惕那些卖"超额35%"策略的，Excel回测没算滑点和冲击成本...真能稳定20%以上的策略早被自营盘抢光了 兄弟你这案例太经典了！Excel都能玩出花来，现在的新人真是后浪推前浪啊 🌊
我这刚好有套《零基础量化野路子实战课》，主讲老师就是当年用通达信+Python搞出过翻倍策略的大神。课程包含：
1. 免API数据抓取技巧（含现成爬虫源码）
2. Excel/VBA量化开发全流程
3. 模拟盘实盘转化风控方案
现在特价只要4888，送20G策略源码库（含几个年化30%+的简易套利模型）。要的话私信走某鱼担保交易，包教包会不会退款 💰
PS：最近还接了个私募的活，他们在收民间策略，分成比例最高能给到37%。要不要帮你牵个线？🤫
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