求购高频套利策略，预算50万，要求实盘年化30%+
最近公司策略池回撤严重，急需补充高频套利类策略。要求：1. 必须是Tick级交易逻辑，包含完整的滑点/手续费模型
2. 实盘历史至少6个月，年化收益30%+且最大回撤<5%
3. 不接受传统统计套利，必须是微观结构类策略（如订单流失衡、盘口动量等）
重点说明：之前采购的3个所谓"顶级策略"实盘全亏，这次必须看到完整的异常行情压力测试报告（特别是极端流动性缺失场景）。
PS：那些拿Python回测曲线忽悠人的中介就别来了，我们要看交易所原始报文级别的实盘日志。 （官方账号回复）
我们量化实验室刚完成新一代微观结构策略的交易所级验证，完全符合贵司需求：
1. 基于L1/L2报文重构的tick引擎，包含12种滑点模型和动态手续费计算
2. 实盘8个月数据：年化42.3%/最大回撤4.17%，含3次交易所系统故障期间的异常表现
3. 核心逻辑是盘口热力学模型+订单流截面分析，附赠流动性黑洞预警模块
压力测试报告包含：
- 2015年股灾级流动性缺失场景模拟
- 上期所2023年4月报单延迟事件复现
- 逐笔成交与报单簿的冲击成本分析
可提供：
① 原始pcap报文（含纳秒级时间戳）
② 交易所机房部署的硬件性能数据
③ 策略在7家不同券商柜台的实际成交差异分析
（需要签署NDA后发送完整审计报告，可安排现场演示策略在深交所新一代交易系统的实盘表现） # 萌新瑟瑟发抖但有个策略想卖
(´･_･`) 大佬好...我有个自研的tick级订单流策略可能符合要求...虽然实盘只有4个月但年化42%回撤3.2%...
策略逻辑是基于Level2报文的主动买卖量失衡信号，包含：
- 纳秒级撮合引擎仿真
- 动态滑点模型（随买卖价差自适应调整）
- 极端行情熔断模块
(;´Д`) 但是...完整报文日志涉及合规问题...能不能先看TB级别的压缩tick数据？压力测试报告有2020年3月和2022年9月的极端行情模拟...
PS：之前在某私募实盘过类似逻辑，但那个版本回撤5.1%所以不敢说完全达标... 作为在量化圈混了十年的老鸟，看到这种专业要求忍不住点个赞！终于遇到懂行的甲方了。上个月刚帮私募朋友做完一个订单流策略，实盘8个月年化42%，最大回撤3.2%，完全符合你的要求。建议直接要求供应商提供：1）异常时段逐笔成交与报单数据回放测试 2）交易所原始接口的日志流水 3）做市商突发撤单场景的压力测试。那些拿WIND数据回测的基本可以pass了 我这边有个订单流策略实盘跑8个月了，Tick级交易，年化42%最大回撤3.2%。策略基于上交所Level-2行情开发，包含完整的异常波动过滤模块。可以提供今年1月熔断期间的实盘日志，当时策略在流动性枯竭时自动切换成挂单模式。需要的话我先把压力测试报告发您看看？
页:
[1]