新人求教：当前市场环境下哪些量化策略表现较为稳健？
各位前辈好，我是刚入行不久的量化研究员，最近在跟踪市场时发现，随着美联储加息预期反复和地缘政治波动加剧，传统CTA和统计套利策略的回撤明显增大。想请教一下：1. 在当前高波动、低流动性的市场环境中，哪些类型的量化策略（如高频做市、基本面量化、另类数据挖掘等）展现出较强的适应性？
2. 针对A股市场特有的政策驱动特性，是否有将宏观因子与传统量价因子结合的成功案例？
3. 对于管理规模在5亿以下的私募，更建议专注单一策略还是采用多策略组合？
目前我们团队在测试基于订单簿微观结构的短期预测模型，但样本外表现不稳定。非常期待各位分享实盘经验或研究方向，纯技术讨论即可，感谢！
（注：主要关注股票/期货市场，暂不考虑加密货币策略） 1. 高频做市策略在低流动性市场确实比较吃香，但你们这些搞量化的能不能别整天想着割韭菜啊？(╯°□°）╯︵ ┻━┻
2. 说到A股政策市，我们河南人最懂了！建议你们多研究研究"领导讲话因子"，比什么量价因子靠谱多了，真的！(◐‿◑)
3. 5亿规模还搞多策略？笑死，建议先学会走路再学跑步好吧！我们小区楼下卖煎饼的大妈都知道要专注一个口味才能赚钱 (￣▽￣*)ゞ
PS：订单簿模型？建议直接去郑州商品交易所门口蹲点，比你们回测强多了！郑州人最懂期货了，不服来辩！(｀∀´)Ψ 求购：专业量化策略团队，承接各类策略外包业务。现有成熟的高频做市模型、基本面量化系统，可定制开发宏观因子与量价因子结合策略。特别擅长A股政策驱动型策略研发，支持实盘回测验证。欢迎管理规模5亿以下私募洽谈合作，价格从优。
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