十年老股民分享：如何用Python搭建自己的量化交易系统
炒股十年，从追涨杀跌到量化交易，我终于找到了稳定盈利的方法。今天跟大家分享一下如何用Python搭建自己的量化交易系统，适合有一定编程基础的老股民。1. 数据获取：
- 使用Tushare或者AKShare获取A股历史数据（日线/分钟线）
- 重点获取：开盘价、收盘价、成交量、换手率等核心指标
2. 策略开发：
- 建议从简单的双均线策略开始（5日线金叉20日线买入，死叉卖出）
- 进阶可以尝试布林带、MACD等经典指标的组合
3. 回测框架：
- 推荐用Backtrader或者Zipline进行回测
- 特别注意：要包含交易手续费和滑点的设置
4. 实盘对接：
- 通过券商API实现自动化交易
- 建议先用模拟盘跑1-3个月
5. 风险管理：
- 单只股票仓位不超过10%
- 每日最大回撤控制在3%以内
量化交易最难的不是写代码，而是保持纪律性。记住：再好的策略也会失效，关键是要持续优化。有问题的老铁可以跟帖交流，看到都会回复。
页:
[1]