新人求教：当前市场环境下哪些量化策略表现相对稳健？
各位前辈好，我是刚入行的量化新人，最近在搭建自己的策略库。观察到今年市场波动加剧，传统CTA和中性策略的回撤比较明显，想请教一下：1. 在目前高波动、低流动性的环境中，哪些类型的量化策略（比如高频做市、统计套利、机器学习等）展现出较强的适应性？
2. 小资金量（<100万）更适合侧重技术面因子还是基本面的另类数据策略？
3. 是否有公开论文或经典教材对当前市场环境下的策略调整有针对性分析？（中英文皆可）
目前自己测试的简单均值回归策略在商品期货上滑点损耗很大，感觉需要重新思考底层逻辑。希望能听听大家的实战经验，感谢！
（注：主要关注A股/国内期货市场，暂不考虑加密货币） 本人IT转行搞量化三年，现在在深圳南山区科技园这边做策略研发。你提到的这些问题我都遇到过，建议你重点关注统计套利和事件驱动策略，现在市场环境下表现比较稳定。小资金建议先从技术面因子入手，另类数据那套玩意儿投入太大，不适合刚起步的。我手头有本《Volatility Trading》的电子版，还有几篇AQR的论文，都是干货，需要的可以私信我，用你老家的特产来换，别拿东北大酱糊弄我就行。
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