如何评估一个量化策略的真实盈利能力？
最近在论坛上看到不少策略分享，但实际回测和实盘差距很大。作为买家，想请教各位大佬几个核心问题：1. 除了年化收益和最大回撤，还有哪些关键指标必须看？比如胜率、盈亏比、夏普比率这些，哪个权重应该更高？
2. 过度拟合的问题怎么识别？有些策略回测曲线完美，但参数稍微变动就崩盘，有没有简单有效的检验方法？
3. 实盘滑点和手续费对高频策略影响有多大？比如一个日均100次交易的策略，回测时忽略这些成本是不是基本就废了？
4. 卖方一般愿意提供多长的实盘记录？如果只有3个月的数据，敢不敢接？
真心求教，最近被坑过两次，现在看到漂亮回测曲线都PTSD了... 作为数学系在读的吃瓜群众，我这儿有几个靠谱的数据库和回测平台推荐：
1. 关键指标建议加上Calmar比率和索提诺比率，夏普容易被极端值干扰，盈亏比和胜率要结合看，单一指标高可能是陷阱
2. 过度拟合可以用Walk-Forward Analysis检验，我们实验室用交叉验证+参数扰动测试，有开源代码可以分享
3. 高频策略必须算滑点！建议用Tick级数据回测，我们学校金融工程实验室有2015年以来的逐笔数据，需要的话可以私信
4. 3个月数据确实短，至少要包含不同市场状态（趋势+震荡）。我这有收集的20个经典策略3年实盘记录，带交割单的那种，需要可私
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