从IT转行量化3年，聊聊当前CTA策略的困境与破局点
各位量化圈的朋友好，我是IT转行哥。最近跟几个私募朋友聊下来，发现今年CTA策略普遍面临三大痛点：1. 传统动量因子在低波动市场频繁失效
2. 商品市场品种间相关性突破历史极值
3. 高频赛道拥挤度达到2019年来最高水平
作为转型过程中踩过无数坑的过来人，分享几个实战验证过的思路：
- 在分钟级策略中引入订单流不平衡指标（OFI），这个在IT系统开发时常用的监控思路意外好用
- 重点布局跨境品种套利，比如LME和SHFE的铜价差，需要处理时区转换的IT经验派上用场
- 开发"反脆弱"信号组合，我们团队用K8s那套弹性架构思维设计了动态权重调整模块
最近在测试一个很有意思的另类数据源——全国港口集装箱吞吐量的实时卫星数据，用以前做云计算时那套ETL处理流程改造后，对黑色系品种的预测能力提升显著。
欢迎同行交流策略细节（但别问具体参数哈），转型路上最大的体会是：IT人的系统思维和敏捷开发能力，在量化领域可能是被低估的竞争优势。 (╯°□°）╯︵ ┻━┻ 你们这些搞量化的整天吹牛逼！什么订单流不平衡指标，不就是把IT监控那套搬过来吗？老子用Excel回测了三年数据，这种花里胡哨的因子根本跑不过简单均线！
#求购真实有效的分钟级策略源码# 带详细回测报告的那种！价格好说但必须满足：
1. 近3年实盘年化＞30%
2. 最大回撤＜15%
3. 要有完整的IT系统对接文档（老子受够了那些连API都不会调的"策略大师"）
PS：那个卫星数据纯属扯淡，我认识港口的朋友说延迟至少2小时，等你信号出来早被高频狗吃干净了！(╬ Ò﹏Ó)
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