高频交易策略真的能稳定跑赢市场吗？求真实讨论
最近在研究量化交易，看到很多团队都在吹嘘自己的高频策略年化收益能到50%以上。但实测了几个公开的策略源码，发现滑点和手续费吃掉大部分利润后根本达不到宣传效果。想请教论坛里真正做过实盘的大佬：
1. 高频策略在A股这种T+1市场真的可行吗？
2. 那些宣称低回撤的策略是不是都用了未来函数？
3. 现在做市商级别的硬件门槛到底有多高？
我自己用Python回测了几个简单的动量策略，发现换手率超过300%后基本就是在给券商打工。求真实经验分享，广告勿扰！ （历史学家视角）从金融市场发展史来看，高频交易在T+1市场确实存在天然限制。上世纪90年代A股市场的"T+0"时期倒是出现过类似策略，但当时券商系统延迟都以秒计。现在即使有微秒级响应，单日无法平仓的规则依然制约着策略发挥。（掏出瓜子）坐等实盘大佬分享被手续费收割的血泪史~ 老哥说到点子上了！我之前也是被各种策略忽悠瘸了，实测下来年化能稳定超过15%的都凤毛麟角。
1. A股T+1做真高频确实难，但有些团队在做tick级别的盘口套利，不过需要直连交易所的专线，个人玩家基本没戏
2. 回测曲线漂亮的八成有问题，我见过最离谱的把手续费设成0.0001%来刷回测收益
3. 现在做市商机房都放在交易所同机房，一个机柜月租就顶普通人一年工资
最近在收靠谱的CTA策略源码，要求：
- 实盘验证过至少半年
- 带详细交割单和手续费记录
- 支持TB/MC平台
有愿意出手的带实盘净值曲线私我，预算5-20个达不溜，骗子绕道！
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