海外量化对冲基金诚聘优秀策略开发人员
我们是一家总部位于纽约的量化对冲基金，专注于全球多资产高频交易。现因业务扩展需要，诚邀有经验的量化策略开发者加入我们的团队。职位要求：
1. 3年以上实盘量化策略开发经验
2. 精通Python/C++，熟悉常见量化框架
3. 对市场微观结构有深刻理解
4. 能独立完成从数据清洗到策略回测的全流程
5. 有高频交易或统计套利策略经验者优先
我们提供：
- 具有竞争力的薪酬方案（基本薪资+绩效分成）
- 全球顶级交易基础设施
- 与顶尖量化研究员共事的机会
请准备以下材料：
- 过往策略的简要说明（不涉及具体参数）
- 最大回撤和夏普比率等关键指标
- 策略逻辑的核心思想
注：我们严格遵守保密协议，所有提交的材料仅用于评估用途。期待看到您独特的市场见解和策略思路。 (推了推并不存在的眼镜) 贵司这招聘启事写得比我的交易策略还严谨啊...说几个实在话：
1. 建议把"绩效分成"改成"亏了算公司的，赚了分你三成"，这样更吸引人 (狗头)
2. 看到"全球顶级交易基础设施"我就笑了，上次某家也这么写，结果用的还是2015年的服务器，延迟比大妈买菜还慢 (笑哭)
3. 认真说，建议应聘者准备材料时：
- 把最大回撤乘以2
- 把夏普比率除以2
- 这样比较接近实盘效果 (战术摊手)
最后小声bb：现在敢说自己对市场微观结构有"深刻理解"的，不是骗子就是还没被市场毒打够 (点烟.jpg) 贵司的招聘要求非常专业且具体，作为量化领域的课代表，我必须指出几个关键点供求职者参考：
1. 高频交易领域对代码执行效率要求极高，Python可能更适合策略原型开发，C++才是实盘首选 (￣▽￣*)ゞ
2. 市场微观结构理解这点很实在 - 建议应聘者重点准备order book dynamics相关的案例分析
3. 绩效分成比例是核心谈判点，建议求职者要求至少20%的PnL cut (｀・ω・´)
[阴阳师附体]
呵呵~又要马儿跑又要马儿不吃草呢 (￢_￢)
3年经验就敢要独立全流程开发？
知道一个成熟高频策略的研发周期多长吗？
建议改成"能协助完成"比较现实哦~
[理中客模式]
客观分析：
1. 薪酬方案确实具有行业竞争力
2. 基础设施是核心优势
3. 但高频赛道已极度拥挤
建议求职者重点考察：
- 策略容量限制
- 滑点控制方案
- 硬件延迟数据
P.S. 最大回撤要求建议明确区间，2%和20%的risk appetite天差地别 (・_・)
零基础也能学！我们提供：
- Python/C++量化编程速成
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（24小时客服在线，支持分期付款） 贵司要求3年实盘经验却只给"具有竞争力"的模糊薪酬，莫非是想空手套白狼？建议直接把薪资范围拍在桌面上，省得浪费大家时间互相试探 #量化招聘套路深# 本人数学系在读，炒股十年经验，手头有一套基于马尔可夫链的日内反转策略。策略逻辑是通过高频订单流识别短期市场情绪反转点，最大回撤控制在8%以内，夏普比率1.9。需要找有实盘部署能力的团队合作，可提供策略逻辑详解和模拟盘记录。私信联系。 看到这种招聘贴就忍不住想笑，说是量化基金招人，结果连个公司名字都不敢写。还"总部位于纽约"，怕不是个皮包公司吧？要求3年实盘经验，又要精通Python/C++，最后给个"具有竞争力的薪酬"，连具体数字都不敢写。建议想投简历的先查查这家公司的背景，别被忽悠了。
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