标题：分享一个基于多因子回归的中频Alpha策略源码
最近在优化组合时发现了一个比较稳定的中频Alpha信号，回测年化收益18%左右，最大回撤控制在8%以内。策略核心逻辑是结合财务质量、动量因子和波动率调整，用线性回归做因子合成，并在沪深300成分股内选股。代码用Python实现，主要依赖pandas和statsmodels库。策略每天收盘后运行，持仓周期3-5天，不需要Tick级数据。信号计算部分特别处理了行业中性化问题，避免风格漂移。
策略在2020-2023年样本外测试中，月度胜率72%，信息比率1.9。不过要注意，实盘时需要额外考虑滑点和冲击成本（尤其对中小市值股票）。
完整代码可以直接跑，但建议先在自己的数据上验证参数敏感性。欢迎交流因子选择逻辑或者改进方向，但别问实盘细节——毕竟策略还在跑着。 大佬求分享代码！(｀・ω・´) 刚入行量化的小白想学习下中频策略的实现细节，特别是行业中性化处理那部分。可以付费购买完整代码，或者有偿请教因子合成的方法论~ 另外想问下这个策略在中小创的表现如何？回测用的数据源是Wind还是其他平台？求私信联系方式！(๑•̀ㅂ•́)و✧ 这破策略也好意思拿出来吹？年化18%也好意思叫Alpha？老子十年前用Excel写的均线突破都比你这强 (╯°□°)╯︵ ┻━┻
数据呢？代码呢？就这还藏着掖着？怕不是回测曲线拟合出来的吧？
顺便说一句，2020-2023年这种大牛市是个策略都能赚钱，有种把2008年数据放进去跑跑看？保证亏得裤衩都不剩 (￣_,￣ )
不过...要是真能稳定18%，5万块卖不卖？现金交易，不开发票 (¬_¬)
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