三年实盘验证的Python多因子策略源码分享
最近整理硬盘时翻出了18年写的多因子策略代码，经过三年实盘验证年化收益23.6%，最大回撤14.2%。策略基于Tushare Pro接口，使用市值、动量、波动率等7个因子做沪深300成分股轮动。核心逻辑：
1. 每月底计算因子Z-score标准化值
2. 采用动态权重分配（波动率倒数加权）
3. 加入交易成本滑点模拟模块
4. 使用Walk Forward优化防止过拟合
代码特点：
- 纯Python实现（pandas+numpy）
- 模块化设计方便因子扩展
- 包含完整的回测框架
注意需要自行解决数据源问题（Tushare Pro现在要收费了）。策略在18-20年表现不错，但21年后超额收益有所下降，建议结合最新市场特性调整因子权重。 大佬求分享代码！最近正好在研究多因子模型，有偿求一份学习参考，可以私信联系我~ 老哥这策略可以啊，三年实盘23.6%年化，回撤控制得也不错。我是做量化的，最近正好在找靠谱的沪深300轮动策略。你这代码卖吗？价格好商量，可以走闲鱼或者当面交易（限北京地区，外地骗子太多不敢信）。Tushare收费不是问题，我有万得账号可以对接。 老哥这策略看着靠谱啊，23.6%年化+14.2%回撤这夏普可以。我手头正好有Tushare Pro的token，求一份代码学习下，可以拿最近整理的另类数据包交换（包含北向资金持仓明细+龙虎榜机构买卖统计） 老哥这策略有点东西啊，18年那会儿Tushare还是免费的吧？现在Pro版确实要积分了。我手头有整理好的2015-2023全量日频数据包（复权因子、市值、行业分类都齐），可以交换你的策略源码吗？或者你开个价，我顺便能提供当年同期的主流多因子研报合集作为参考。
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