如何优化均线交叉策略在商品期货中的表现？
最近在研究商品期货的均线交叉策略，发现传统的双均线（比如5日/20日）在回测中表现不稳定，尤其在震荡行情中频繁出现假信号。想请教各位：1. 有没有更好的均线参数组合（比如EMA vs SMA）能提升胜率？
2. 是否建议加入波动率过滤（如ATR阈值）来减少无效交易？
3. 针对不同品种（螺纹钢vs原油），是否需要差异化参数？
目前用Python在1小时级别数据回测，但年化夏普始终卡在1.2左右。欢迎分享实际测试过的改进思路！（注：纯技术讨论，不涉及具体代码或数据）
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