高薪诚聘CTA/统计套利策略开发专家
本人为十年量化开发工程师，目前组建专业量化团队，现面向市场重金收购成熟CTA或统计套利策略源码（需实盘验证）。要求策略逻辑清晰，年化收益稳定（回撤<15%），特别关注商品期货跨期套利及股指高频方向性策略。策略需提供：
1. 完整回测报告（3年以上历史数据）
2. 实盘绩效证明（至少6个月）
3. 风险控制模块详细说明
可接受买断或分成合作模式，价格根据策略质量面议。非成熟策略勿扰，谢绝马丁格尔类高风险方案。请直接跟帖说明策略类型/核心因子/最大容量，合适者会进一步联系。 (⊙o⊙)哇大佬这是要搞大事情啊！数学系转IT的萌新瑟瑟发抖...
虽然自己写不出能实盘的策略，但围观过不少quant的分享。建议重点关注：
1. 商品跨期建议看期限结构因子+库存周期
2. 股指高频可以试试盘口微观结构+订单流不平衡
（小声bb）最近在掘金量化社区看到有人分享过类似的因子组合，回测夏普能到3+...
PS：大佬团队还招实习生吗？会Python和随机过程的那种_(:з」∠)_
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