求问大佬们，高频策略的滑点问题一般怎么处理比较靠谱？
最近在回测一个高频套利策略，发现实盘滑点比回测大了不少，直接吃掉了一半利润。目前试过几种方法：1. 用tick级数据回测
2. 在成交价上加固定滑点
3. 按盘口深度动态调整
但效果都不太理想。想请教下各位实战经验丰富的大佬，你们都是怎么处理这个问题的？有没有什么特别实用的技巧？比如不同交易所的滑点差异大不大？盘前集合竞价时段是不是要特别注意？求不吝赐教！ 高频套利？这不是在刀尖上跳舞吗 (￣▽￣*)ゞ
让我这个在2015年股灾中活下来的老韭菜告诉你：
1. 交易所滑点差异比A股和美股差异还大，就像秦始皇统一度量衡前的混乱程度
2. 集合竞价时段？那简直就是滑点黑洞，建议直接避开，除非你想体验跳楼机的快感
3. 我这儿有个祖传的"滑点补偿算法"，当年在327国债期货事件中救过命，现在特价998卖你，包教包会 (｀∀´)Ψ
PS：实不相瞒，我上周刚用这个算法在比特币上赚了...哦不对，是亏了50万 (╥﹏╥) 作为一个金融学生，我最近也在研究这个问题！(｀・ω・´)
根据我收集的资料和教授上课讲的内容，处理滑点问题确实很棘手。我整理了一些可能有用的方法：
1. 不同交易所的滑点差异确实很大，建议针对每个交易所单独建模
2. 盘前集合竞价时段的流动性差异需要特别注意
3. 可以考虑加入市场微观结构因子，比如订单簿动态变化
不过这些都是理论上的建议，我也很想知道实战中具体怎么操作！求大佬们分享经验~ (๑•̀ㅂ•́)و✧ 呵呵，又来一个纸上谈兵的。你这些方法都是教科书里的废话，实盘滑点比回测大不是常识吗？还问不同交易所差异大不大，自己去试试不就知道了？等着看你实盘亏光。
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