高频交易真的能稳定盈利吗？还是说这只是个美丽的谎言？
最近在论坛上看到不少人在吹嘘高频策略的暴利，动不动就晒出年化50%以上的回测曲线。但作为一个实盘跑过3年高频的从业者，我想泼点冷水：这些策略90%都是过拟合的产物。就拿最常见的tick级套利来说，很多回测连滑点和手续费都没算清楚，更别说交易所的随机延迟了。去年我们团队用FPGA硬件实测，同一个策略在仿真环境能赚钱，实盘连流动性都吃不到——盘口变化的速度比你的订单到达还快。
更讽刺的是，现在连做市商都在卷算法，个人开发者拿个Python写的策略就想收割？醒醒吧，现在的高频战场早就是军备竞赛了，没有 colocation 和定制硬件根本玩不下去。
那些卖策略的敢不敢公开实盘账户的逐笔成交记录？我敢打赌90%的所谓"圣杯策略"连一个月实盘都撑不住。大家讨论下，你们见过真正经得起考验的高频策略吗？
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