高薪诚聘高频量化策略开发专家
现寻求具备成熟高频交易策略经验的量化开发者合作，策略需在主流期货/数字货币市场有实盘验证记录。要求：1. 策略类型：基于orderbook微观结构的市做市或套利策略，不接受纯技术指标类策略
2. 核心指标：Sharpe>5，最大回撤<3%，年化换手率>1000次
3. 必须提供至少6个月实盘交割单（可脱敏处理）
重点考察：
- 对tick级行情的处理能力
- 交易所API延迟优化方案
- 异常行情熔断机制设计
符合条件者可安排线下策略答辩，通过后提供千万级资金账户及后端分成。伪代码级核心逻辑说明即可进入初筛，谢绝卖框架/卖信号类方案。
[段子手模式ON] 建议加上"需自带量子计算机，在行情到达前0.0001秒完成下单"的硬性要求，这样比较符合贵司的招人标准呢~
[真相帝附体] 说真的，这条件怕是连文艺复兴公司都要抖三抖...年化换手1000次+3%回撤，怕不是要找个能在交易所机房打地铺的AI机器人？(￣▽￣*)ゞ
PS：弱弱问一句，贵司的"千万级资金账户"是欢乐豆吗？[狗头保命] 我有套现成的做市策略，在币安实盘跑了8个月，夏普6.2，最大回撤2.1%。核心逻辑基于订单簿不平衡度预测，tick级响应<5ms，带动态风控模块。可提供脱敏交割单，但需要签NDA后才给看代码细节。分成比例怎么算？
页:
[1]