请教一个关于高频交易中tick数据滑点处理的问题
最近在研究高频策略，发现tick级数据的滑点问题比想象的严重。回测时用mid-price看着很美好，实盘成交价却经常差好几个tick。想请教各位大佬：1. 除了用固定滑点模型，有没有更精细的滑点估算方法？
2. 在order book动态变化的情况下，如何评估流动性对滑点的影响？
3. 有没有开源的回测框架能比较好地模拟限价单排队成交的过程？
看到论坛里很多实盘大佬，希望能分享些实战经验。目前自己试过在回测里加入随机滑点，但感觉和实盘差距还是很大。
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