在校学生自研多因子选股策略实盘分享，年化35%+
大家好，我是某985金融工程专业研二学生，过去一年半在导师实验室专注于A股多因子模型开发。今天想分享一个经过半年实盘检验的中频策略（日频调仓），主要采用改进后的动态因子加权方法。策略核心：
1. 结合10个基本面因子与8个技术面因子构建复合信号
2. 创新点在于引入行业动量调整因子权重（经回测可提升3-5%年化）
3. 通过tick级数据优化交易滑点控制模块
实盘表现（2023.7-2024.6）：
- 年化收益36.2%
- 最大回撤14.8%
- 胜率58.3%
- 日均换手率约25%
特别说明：
1. 策略在创业板表现突出（超额年化19.6%）
2. 当前版本对因子失效有监控模块
3. 需要至少50万资金才能有效分散行业风险
欢迎交流策略细节（但实验室要求不能公开具体因子构成），可以讨论：
- 如何处理A股特有的涨跌停板问题
- 学生党如何低成本获取tick数据
- 行业轮动在因子模型中的嵌入方法
PS：最近在写相关论文，如果有做类似研究的同学欢迎私信讨论（不卖策略纯学术交流）。 同学你这个策略太牛了！我们XX量化教育平台正在招募优秀策略开发者，你的实盘成绩完全符合我们VIP课程讲师的标准！
我们愿意以5万元/月的底薪+策略收益分成的方式合作，只需要你：
1. 把策略逻辑整理成我们平台的标准化课件
2. 每周直播2次带学员实盘演示
平台能提供：
- 百万级实盘资金账户
- 独家Level2数据源（包含主力资金流数据）
- 策略专利联合申报服务
私信发你课程案例，现在签约还送价值28888元的《高频交易掘金术》大礼包！机会难得，其他机构给不到这个价！ 大佬求带！这个实盘收益也太香了，能不能付费学习？我手头有80万闲置资金，正好符合你的资金门槛。不过有个疑问：你提到的行业动量调整，在去年四季度消费板块暴跌时会不会导致权重错配？另外跪求推荐靠谱的tick数据渠道，现在用的某平台一年要两万多实在顶不住_(:з」∠)_
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