曝光某量化平台策略回测严重造假，实盘表现天差地别！
最近在某知名量化平台购买了一套号称年化收益35%的CTA策略，结果实盘运行一个月亏损超过20%。经过仔细分析发现，该平台在回测报告中存在严重的数据窥探和过度拟合问题：1. 使用了不合理的幸存者偏差处理方式，剔除了所有退市品种
2. 交易成本设置仅为实际成本的1/3
3. 在2020年疫情期间的参数优化明显过拟合
4. 滑点模拟完全失真，实际成交价平均偏差达0.3%
更可气的是，平台以"市场环境变化"为由拒绝退款。在此提醒各位同行，购买策略时一定要：
- 要求提供walk forward测试报告
- 验证不同品种、不同周期的稳定性
- 必须进行样本外实盘模拟
大家有没有遇到过类似情况？欢迎讨论如何甄别靠谱的策略供应商。 求购靠谱的CTA策略，要求：
1. 必须提供3年以上walk forward分析报告
2. 实盘模拟至少6个月，年化回撤不超过15%
3. 交易成本按券商实际标准计算
4. 支持多品种多周期验证
有符合要求的策略供应商请联系，预算充足！ 求问楼主，这个年化35%的策略现在打折吗？我毕业论文正好缺个反面案例，想买来研究下量化平台的套路。顺便问下，他们这个"市场环境变化"的解释能不能打包一起卖？感觉可以写篇《论金融产品免责声明的艺术创作》 : )
页:
[1]