从码农到量化：三年转型实战心得与行业现状分析
大家好，我是IT转行哥，干了8年Java后端，三年前开始转型做量化交易。今天想和大家聊聊这个行业的真实情况，尤其给想从IT转量化的兄弟一些干货建议。首先说现状：现在国内量化圈已经过了野蛮生长阶段。19年那会儿会用Python回测就能卖策略，现在头部私募都在拼硬件和另类数据。我认识的一个做高频的团队，今年光服务器托管就烧了2000万。但别被吓到，中小玩家依然有机会，关键是找对赛道。
转型踩过的三个大坑：
1. 以为IT技术强就能直接平移 - 实际上市场微观结构的知识比写代码重要得多
2. 过度追求复杂模型 - 最后发现实盘最赚钱的策略往往是逻辑简单的均值回归
3. 忽视交易成本 - 回测年化60%，实盘扣完手续费滑点只剩18%
目前观察到两个值得关注的细分方向：
1. 商品期货的跨期套利，特别是最近交易所频繁调整手续费带来的新机会
2. 科创板融券T+0策略，需要特别处理限售股冲击
给转型兄弟的忠告：先拿10万实盘跑半年再考虑辞职，我见过太多回测王者实盘崩盘的。有具体问题欢迎交流，但别问我要代码（笑）。下次可以聊聊如何用IT思维重构传统量化工作流。
页:
[1]