QMT策略回测中，在handlebar里，每天都取获取过去三天涨幅前50的品种
实现效果https://www.xuntou.net/data/attachment/forum/202402/22/203439eez1v33q3ncenbdq.png
代码分享
# coding:gbk
def init(C):
C.stock_list = C.get_stock_list_in_sector('沪深300')
return
def handlebar(C):
#当前k线日期
bar_date = timetag_to_datetime(C.get_bar_timetag(C.barpos), '%Y%m%d%H%M%S')
#回测不需要订阅最新行情使用本地数据速度更快 指定subscribe参数为否. 如果回测多个品种 需要先下载对应周期历史数据
local_data = C.get_market_data_ex(['close'], C.stock_list, end_time = bar_date, period = C.period, count = 3)
# 初始化涨幅和日期范围存储结构
growth_rates = {}
for stock, df in local_data.items():
# 确保DataFrame是按日期排序的
df_sorted = df.sort_index()
# 计算涨幅：(最后一天的收盘价 - 第一天的收盘价) / 第一天的收盘价
if len(df_sorted) >= 2:# 确保有至少两天的数据来计算涨幅
start_date = df_sorted.index
end_date = df_sorted.index[-1]
growth_rate = (df_sorted['close'].iloc[-1] - df_sorted['close'].iloc) / df_sorted['close'].iloc
# 存储涨幅和日期范围
growth_rates = (growth_rate, start_date, end_date)
# 将股票根据涨幅进行排序，得到一个由(股票, (涨幅, 起始日期, 结束日期))组成的列表
sorted_growth_rates = sorted(growth_rates.items(), key=lambda x: x, reverse=True)
# 提取排序后的前50个股票的名称
top_50_stocks = ]
# 打印股票列表
print(f"{bar_date}Top 50 stocks by growth rate:")
print(top_50_stocks)
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