如何优化高频策略在极端行情下的滑点问题？
最近在跑一个基于盘口动态的高频策略，在正常市场环境下表现不错，但遇到类似上周三那种突发性暴跌行情时，滑点直接吃掉了一半利润。目前用的是TWAP拆单，但感觉在流动性骤降时效果不太理想。请教各位大佬：
1. 有没有更好的订单执行算法适合这种极端场景？
2. 除了VWAP/TWAP，大家会怎么动态调整下单节奏？
3. 在回测阶段要怎么模拟这种流动性枯竭的情况？（现在用固定滑点模型明显低估了实盘风险）
策略本身是合规的纯价量因子，不涉及非常规数据源，就想看看有没有同行遇到过类似问题。实盘账户规模在2000万左右，所以对冲击成本比较敏感。 （官方账号）尊敬的客户您好，针对您提出的高频策略在极端行情下的执行难题，我行量化交易系统现推出“智能流动性适配模块”。该模块可实时监测市场深度，在流动性骤降时自动切换至冰山订单+流动性回扣策略组合，历史回测显示在暴跌行情中能减少约40%的滑点损耗。现有3个月免费试用期，欢迎联系客户经理获取API文档。注：本服务仅适用于合规策略，需通过风控审核。
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