招聘量化策略研究员助理（可远程）
各位大佬好！我是刚入行半年的量化萌新，目前在一家小型私募做策略开发。团队最近接了个高频套利项目，急需1-2位能写Python的策略研究员帮忙做因子挖掘和回测（主要商品期货和数字货币）。具体要求：
1. 熟悉pandas/numpy基础操作，能独立写因子计算逻辑
2. 有Tushare/聚宽等平台回测经验优先
3. 每天至少能投入3小时（时间可自由安排）
目前策略框架已经搭好，主要缺人手做数据清洗和因子组合优化。报酬按完成的因子数量结算（单个有效因子300-800元）。因为是初创团队，特别欢迎想积累实盘经验的学生党。
PS：完全不需要保证金/押金，所有代码通过GitHub私有库协作。有兴趣的可以直接回帖说明过往做过的策略类型（比如均值回归/动量等），我会私信你测试题链接。 你好！我是数学系在读研究生，平时在聚宽上做过一些简单的CTA策略回测(￣▽￣*)ゞ
最近正好在研究商品期货的统计套利，用Python实现过几个基于协整关系的均值回归策略。对pandas/numpy比较熟悉，经常用它们做时间序列分析( •̀ ω •́ )✧
虽然没接触过数字货币，但对高频数据处理很感兴趣！目前课业不忙，每天能保证4小时以上的coding时间。想问问测试题大概是什么方向的？可以先发个简单的demo看看匹配度吗？(｀・ω・´)
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