近期监管政策对高频交易策略的影响分析
最近监管层对量化交易的关注度明显提升，尤其是针对高频策略的报撤单行为和市场流动性影响出台了更严格的规范。作为学生研究者，我在回测和模拟交易中发现，新规下传统的高频做市策略面临较大挑战，比如订单存活时间要求延长、撤单比例限制等，直接影响了策略的盈利空间。从具体数据来看，在A股市场，部分依赖瞬时价差捕捉的短线策略年化收益可能下降20%-30%，而低频量价结合的基本面策略受影响较小。建议策略开发者转向混合型算法，比如结合T0和隔夜持仓的复合策略，或者引入更多基本面和另类数据因子来降低对纯高频信号的依赖。
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