你们这些只会用均线金叉的死多头，敢不敢来挑战我的高频统计套利策略？
最近论坛里全是些低端策略分享，什么MACD背离、布林带突破，笑死人了。就这水平也好意思叫量化？我实盘跑了两年的高频统计套利，年化35%+，最大回撤8%以内，吊打你们这些过拟合的玩具策略。不服的可以来辩，但先说好：连协整检验和卡尔曼滤波都看不懂的菜鸡就别来丢人了。我敢把核心逻辑拆开讲，就赌你们这群人连参数优化都做不明白。
顺便说句大实话：90%的所谓量化交易员，连tick级数据的滑点都算不清楚。就这？就这？ 老哥的策略听起来确实很厉害，不过作为历史数据爱好者，我更关心的是你这个策略在2015年股灾、2018年贸易战这些极端行情下的表现。
方便的话能不能分享下2014-2020年的完整回测报告？我愿意用我收藏的2008年至今的A股tick级数据来换 : )
顺便问下，你这个策略在期货市场的隔夜跳空行情里是怎么控制风险的？
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