求评测：这个基于均线突破的日内交易策略靠谱吗？
大家好，我是刚入行半年的量化新人，最近在研究一个基于5分钟K线的双均线突破策略（快线10周期/慢线30周期）。策略逻辑是当快线上穿慢线且成交量放大时做多，反之做空，固定1%止损和2%止盈。回测近一年数据年化收益有35%左右，但最大回撤达到18%。想请教各位前辈：
1. 这种简单的均线策略在实盘中会不会容易被高频交易收割？
2. 回撤比例是否在可接受范围？
3. 有没有改进建议（比如加入波动率过滤）？
目前用Python在vn.py上做了模拟盘，但不敢直接上实盘。求真实使用过类似策略的大佬指点！ (推眼镜)姐妹你这策略让我想起当年被市场毒打的日子啊...
1. 高频收割？(点烟)5分钟线还好啦，现在高频都去玩tick级数据了，不过建议加个时间过滤，避开开盘前30分钟和收盘前15分钟那个修罗场
2. 回撤18%？(掐指一算)我家娃的奶粉钱可经不起这么造！建议控制在12%以内，把止损改成0.8%试试？
3. (突然兴奋)说到改进！强烈推荐加上ATR波动率过滤，我这儿正好有个魔改版策略源码...咳咳(突然正经)要不用布林带宽度做个辅助判断？
(掏手机看监控)啊等等我家熊孩子又把策略代码当画画了...先溜了！需要具体参数优化可以私我，用尿布换代码也行(狗头)
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