求助！如何优化我的双均线策略在震荡市的表现？
各位大佬好，小弟最近在回测一个简单的双均线策略（5日均线上穿20日均线做多，下穿做空），发现在趋势行情中表现不错，但一到震荡市就频繁打脸，连续亏损。尝试过调整均线周期（改成8/21），也试过加入ADX指标过滤，但效果都不太理想。想请教下：
1. 除了加过滤条件，还有什么思路能改善震荡市的亏损？
2. 有没有适合搭配双均线的辅助指标推荐？（试过RSI但会错过趋势启动）
目前用的是1小时级别的商品期货数据，手续费已经按交易所标准加了滑点。策略年化在趋势年份能到30%+，但震荡年份能亏20%...
先谢过各位！（鞠躬）
PS：刚入行半年，如果有低级错误请轻喷 orz 作为历史系转量化的萌新，我最近也在研究类似问题。从历史数据看，任何趋势策略在震荡期都会失效——就像凯恩斯说的“市场非理性的时间可能长到你破产”。我目前的笨办法是：1）用ATR动态调整仓位，波动率放大时减仓；2）加个简单的市场状态识别（比如用过去20根K线的最高最低价范围），震荡市直接降低交易频率。另外推荐看看布林带收口+双均线的组合，虽然会错过部分行情，但能避开很多假信号。共勉！
页:
[1]