标题：分享一个基于均值回归的短线量化策略（回测年化24%）
最近在毕业论文研究中开发了一个简单的均值回归策略，主要应用于A股市场的短线交易。策略逻辑基于30分钟级别的价格偏离布林带中轨程度，结合成交量过滤信号。核心参数：
1. 使用20周期布林带（2倍标准差）
2. 当价格触及下轨且成交量突破5日均量时做多
3. 当价格触及上轨且出现缩量时平仓
在2019-2023年全A股测试中（剔除ST和次新股），年化收益24.3%，最大回撤14.8%。策略特点是交易频率适中（日均2-3次），适合小资金运作。
目前正在优化止盈止损模块，欢迎交流策略逻辑（但请不要直接索要代码）。想知道大家在实际交易中如何处理这种短线策略的滑点问题？
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