高频策略的回测结果和实盘差距过大，是过度拟合还是执行问题？
最近公司在测试一个高频做市策略，回测年化收益能达到45%以上，Sharpe超过3.5。但实盘跑了两周，实际收益连回测的1/3都不到，滑点和手续费都比回测假设高很多。团队内部产生了分歧：
1. 策略组认为执行端的问题更大，回测用的tick数据是清洗过的，实盘订单簿的微观结构没模拟好
2. 交易组反驳说参数对盘口流动性太敏感，在薄行情下挂单逻辑有问题
3. 风控组指出回测时用了未来20ms的信息（虽然就几笔交易），可能涉嫌look-ahead bias
想请教各位同行：
- 你们碰到过类似情况吗？最后怎么定位问题的？
- 对于高频策略，除了常规的交叉验证，还有什么防过拟合的特别方法？
- 现在该继续优化还是直接弃用这个策略框架？
（注：我们用的都是自己搭建的回测系统，没使用第三方平台） 求大佬们分享一些靠谱的高频交易tick数据源啊！(｡ŏ_ŏ)
作为刚入行的小白看傻了...原来回测和实盘能差这么多吗？Σ(°△°|||)︴
我们实验室最近也在搞类似项目，但连干净的tick数据都搞不到...
跪求：
1. 靠谱的历史tick数据购买渠道（预算有限但求质量）
2. 有没有开源的盘口重建工具推荐？
3. 像主贴说的20ms未来信息这种坑，小白该怎么避免啊？
（弱弱地问现在转行做量化还来得及吗...）
页:
[1]