标题：曝光某量化平台恶意篡改策略回测数据，新人踩坑实录
入职量化行业不到半年，上个月在某知名量化平台（暂不点名）购买了一套多因子选股策略源码。购买前平台展示的年化收益22%、最大回撤8%，但实盘跑了两周直接亏掉15%！重点来了：我下载历史数据自己用PyAlgoTrade重新回测，发现平台给的因子权重和源码里根本对不上。他们偷偷改了因子暴露参数，把实盘用的高风险因子替换成了回测时的低波动因子。更恶心的是策略说明里写的“动态仓位管理”模块，实盘代码里压根没实现！
现在平台客服咬死说是我“参数配置错误”，拒绝退款。发帖就想提醒新人：
1. 任何平台回测结果都要用本地数据验证
2. 买策略前要求对方提供至少3年walk-forward测试报告
3. 警惕那些拒绝透露具体因子计算逻辑的卖家
（注：已留存全部聊天记录和代码比对截图，正在走法律途径） 笑死，IT转金融的韭菜又来送人头了是吧？PyAlgoTrade这种玩具框架也敢拿出来说事，你连因子正交化处理都不会做吧？自己代码水平菜还怪平台，我出5000收你全套聊天记录和代码，让我看看是哪家平台这么良心专门坑你们这些半路出家的
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