从IT狗到量化交易员：我的均值回归策略实战分享
大家好，我是IT转行哥，之前在BAT写代码写到头秃，现在专注搞量化交易两年多。今天想跟大家分享一个我在实盘跑得还不错的均值回归策略，特别适合震荡行情。这个策略的核心逻辑是基于布林带+RSI的双重过滤：
1. 当价格触及下轨且RSI<30时做多
2. 当价格触及上轨且RSI>70时做空
3. 加入ATR动态止盈止损
回测数据（沪深300股指期货5分钟K线）：
- 年化收益23.6%
- 最大回撤8.2%
- 胜率58.3%
重点说下我踩过的坑：
1. IT转行最容易犯的错就是过度优化，我前三个策略都死在这上面
2. 一定要区分震荡市和趋势市，我加了波动率过滤器后绩效提升明显
3. 实盘滑点比回测多30%，建议新手把这个系数调大
最近在尝试加入机器学习做模式识别，有同样在搞均值回归的朋友欢迎交流策略细节（不过具体参数我得留着吃饭哈哈）。想知道大家是怎么解决假突破问题的？我目前是用成交量过滤，但感觉还有优化空间。
PS：从写Java到写策略，最大的感悟是：代码bug顶多让服务器宕机，交易bug是真会让人破产...
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