标题：独家回测验证！明星股动量策略年化35%+的实战逻辑分享
大家好，我是量化回测深度爱好者，最近用3年历史数据反复验证了一套基于明星股动量效应的短线策略，核心逻辑是捕捉市场热点资金的聚集效应。策略在2021-2023年回测中实现年化35.2%，最大回撤18.7%（未扣手续费）。关键细节：
1. 选股池：每日成交额前10%且机构研报覆盖度骤增的标的（避免纯小盘股）
2. 入场信号：突破20日波动率通道上轨+当日北向资金净买入占比超15%
3. 离场规则：动态止盈（ATR倍数跟踪）与5日线破位双重触发
目前实盘模拟2个月吻合度81%，欢迎交流参数优化思路（但别问具体阈值哈）。策略最大的惊喜是对突发利空的抗性——比如今年3月某锂电龙头闪崩时，系统比人工早37分钟触发止损。
注：本帖仅分享研究框架，所有数据来自公开市场信息，回测使用Python+聚宽平台。
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