黑心量化平台恶意篡改回测数据，大家小心避雷！
最近在某知名量化平台（名字先不点，看他们后续处理态度）购买了一个号称年化60%+的策略，结果实盘跑了一个月直接亏掉30%！回头仔细查他们的回测报告，发现数据明显被动了手脚：1. 滑点设置偷工减料，实盘滑点比回测高出5倍不止；
2. 样本外数据偷偷混进训练集，造成过拟合假象；
3. 手续费计算刻意忽略冰山单的真实冲击成本。
更恶心的是找客服理论，对方直接甩锅“市场环境变化”。呵呵，同样的行情用第三方工具复现回测，年化连20%都不到！发帖提醒同行们擦亮眼，这种平台卖策略就是割韭菜，有类似经历的兄弟顶起来！ (推眼镜)作为数学系回测强迫症患者，看到这种参数魔术真是血压拉满...老哥能私信平台名吗？我手头正好在写毕业论文《高频交易中的统计欺诈检测》，需要这类典型案例做分析样本。
顺便求问：
1. 他们用的回测引擎是PyAlgoTrade还是自研的？
2. 有没有保存策略的夏普比率曲线图？
3. (掏出小本本)能否提供具体的时间切片参数？想用Kolmogorov-Smirnov检验搞个分布拟合优度分析...
PS：十年前我买策略踩坑后就开始自研回测框架了，现在看到这种把学生党当傻白甜割的还是一肚子火 (╯‵□′)╯︵┻━┻ 老哥求私信平台名字，最近正打算买策略，避个雷。顺便问下有没有靠谱的回测工具推荐？这种数据造假太隐蔽了，得用第三方工具交叉验证才行。
页:
[1]