最近发现一个高频策略的致命漏洞，同行们小心了！
最近在测试一个市面上流传的高频做市策略时发现一个严重问题，策略在极端行情下会出现反向加仓的致命错误。具体表现是当价格快速突破布林带上轨时，本该减仓的策略反而会加倍挂单，回测时因为用了平滑处理的数据所以没暴露，但实盘遇到黑天鹅直接爆仓。更可怕的是这个策略在好几个私募的实盘产品里都有使用，不知道他们有没有发现这个问题。建议还在用类似逻辑的同行赶紧检查下自己的止损模块，特别是那种基于波动率自适应加仓的算法，在非正态分布行情里简直就是自杀按钮。
另外求购靠谱的tick级高频套利策略，最好是做过实盘的，价格好商量但必须有完整的异常处理逻辑。最近被这些有暗坑的策略搞怕了，宁愿多花点钱买安心。
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