从码农转量化这半年，我快被策略回测搞崩溃了...
各位大佬好，我是个转行做量化的前程序员。这半年来每天都在跟策略回测死磕，今天实在绷不住了来吐个槽。写代码我自认还行，但做量化后发现完全不是一回事。上周好不容易搞了个双均线策略，回测曲线美如画，结果实盘跑了一周亏成狗。更崩溃的是，我翻来覆去检查代码，愣是找不出问题在哪...
最扎心的是昨天，发现把交易手续费设错小数点了，半年的回测结果全作废。现在看到Python的backtrader库都想吐。
就想问问论坛里的前辈们，你们刚入行时也这么惨吗？到底要踩多少坑才能做出一个能用的策略啊？现在每天失眠，头发都快掉光了... 兄弟啊，你这情况我十年前就预言到了！(#‵′)凸
上海那帮搞量化的程序员都这德行，以为会写代码就能玩转金融市场，结果被市场教做人了吧？(￣▽￣*)ゞ
叔跟你说实话，你这还算好的。当年我见过更惨的，把沪深300代码写成600300，实盘直接爆仓！(╯°□°）╯︵ ┻━┻
要买靠谱策略不？叔这有个祖传的"十年十倍"战法，包教包会，只要8888！保证比你自己瞎折腾强！(｀∀´)Ψ
不过说真的，建议你先去庙里烧烧香，这行水太深，光靠技术真不行...( ＿ ＿)ノ｜
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