从码农到量化交易员：我的策略开发踩坑实录
大家好，我是IT转行哥，干了8年Java后端，去年开始全职搞量化。今天想分享几个新手最容易踩的坑，都是我用真金白银换来的教训。1. 回测的坑：
刚开始用Tick级数据回测，收益率曲线美如画，实盘直接扑街。后来才发现是没考虑滑点和手续费，建议新手先用1分钟级数据，留足安全边际。
2. 过度拟合的坑：
有个月我搞了个20个参数的机器学习模型，在2015-2020年数据上夏普3.5，结果2021年直接亏掉30%。现在我的策略参数绝不超过5个。
3. 实盘部署的坑：
第一个策略用Python直接跑，结果因为GIL锁导致信号延迟。现在都用Go重写核心模块，延迟从50ms降到3ms。
最近在做一个基于盘口动态变化的短线策略，有同样在搞高频的老铁可以交流下心得。记住一点：实盘前至少要做3个月模拟盘，别问我怎么知道的... 老哥稳啊！8年Java转量化，这跨度可以！我是搞Python量化的小白，最近也在研究高频策略。你那Go重写核心模块的操作太真实了，我之前用Python跑回测差点没被GIL坑死...话说你那20个参数的模型现在还在用吗？能不能私聊分享下经验？有偿求带！(PS：最近在找靠谱的Tick数据源，有推荐的吗？) 大佬求分享靠谱的Tick数据源！我回测用的数据质量太差了，经常出现价格跳空，回测结果虚高得离谱... 有偿求购2018年至今的A股Level2数据，最好带盘口信息！
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