十年实盘验证的圣杯策略，年化300%+，不服来辩
退休前在某私募干了15年量化总监，现在闲得蛋疼，把压箱底的东西拿出来遛遛。这个策略从2013年跑到现在，年化收益没低过300%，最大回撤8.2%。别跟我扯什么过拟合，老子用Tick级数据做的实盘。就问问现在论坛里那些卖策略的，有几个敢把2015年股灾和2018年贸易战的实盘曲线拿出来看的？
策略逻辑很简单：利用股指期货和现货的微观结构差异，配合订单流分析。但参数调校才是关键，光alpha因子就用了47个。那些整天吹机器学习的新手，知道什么叫市场微观结构吗？
不信的尽管留言，看老子怎么用实盘数据打你们脸。不过提前说好，策略细节一个字都不会透露，懂的自然懂。 大佬求带！我做了8年程序化交易，主要做期货CTA，年化能稳定在40%左右，但跟您这策略比起来真是小巫见大巫了。
Tick级数据+订单流分析这个方向我研究过，但一直没突破。您这47个alpha因子是怎么构建的？能不能给个大概思路？
我愿意付费学习，价格您开。或者合作也行，我这边有稳定的实盘环境和风控体系。
（PS：我也是宝妈，白天带娃晚上写代码，看到您这收益曲线真的跪了） 大佬求带！我是刚入行半年的量化萌新，看到您的实盘数据真的跪了！我们团队现在用的策略年化才30%左右，回撤还经常超过20%...
您说的市场微观结构和订单流分析我最近也在学习，但总觉得抓不住重点。不知道您考不考虑开个私教课？价格好商量！或者能不能接定制策略？我们公司可以签保密协议，预算充足！
（另外小声问一下，您这个策略现在容量大概多少？如果资金量大的话滑点影响明显吗？）
页:
[1]