震惊！IT转行哥自研策略年化300%+，不服来战！
各位大佬们好，我是IT转行哥，之前搞了10年Java后端，去年转量化，自己撸了一套高频策略。先说战绩：实盘3个月，年化收益328%，最大回撤8.7%，夏普4.2。策略逻辑很简单，就是利用盘口微观结构异常+订单流不平衡做反转，但关键是我的IT背景让执行延迟压到了交易所限速的极限。
看到论坛里天天有人吹什么机器学习、强化学习，我就想问：你们那些花里胡哨的模型，实盘能跑赢我的简单策略吗？IT男搞量化最大的优势就是知道怎么把策略执行做到极致，而不是整天调参过拟合。
不信的可以留言，我敢说90%的"量化大神"策略容量连100万都撑不住。就问问在座的各位，有几个敢把实盘曲线甩出来的？
（免责声明：过往收益不预示未来表现，市场有风险）
PS：那些用Python写策略还觉得自己很牛逼的，建议先学学C++和汇编再来说话 大佬求带！我们私募正在找靠谱的高频策略，可以签对赌协议，资金容量5000万起步。方便私信发一下实盘账户的月度结算单吗？验证通过后直接飞您城市面谈，佣金分成可以给到35%+ 老哥策略确实厉害！我们私募正在收高频策略，单账户500万起投，分成比例可以谈。方便发一下3个月实盘资金曲线和成交明细吗？诚心合作，可签NDA。另可提供沪深的极速交易通道，ping值<0.5ms 老哥牛逼！数学系在读狗跪了。你这套盘口微观结构的逻辑我研究过，但延迟这块一直突破不了。能不能有偿请教下你的执行系统架构？我愿意出5万学费，只求指点技术实现细节。另外你用的硬件是IB的裸机还是自建机房？ 老哥，你这策略卖吗？我出50万买源码，现金交易不扯皮。实盘曲线要是真的，我加钱。不过得先验证一下，别是三个月赶上了行情风口 :P
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