警惕！某知名量化平台暗中篡改回测数据坑害策略开发者
作为在量化圈摸爬滚打7年的老兵，今天必须曝光XX平台的恶劣行径。上周我开发的低频套利策略在实盘中出现异常滑点，经核查发现该平台存在以下问题：1. 回测时偷偷关闭了tick级撮合模拟，用5分钟OHLC数据替代
2. 将历史流动性深度压缩30%导致滑点失真
3. 期货主力合约换月逻辑与实盘不同步
最可恨的是他们修改了2019年股指期货限仓时期的流动性参数，使回测夏普虚高1.8倍。目前已收集到12位开发者同类遭遇，涉及策略管理规模超5亿。
建议所有开发者：
- 用tushare/wind原始数据做二次验证
- 关键参数必须要求平台出具数据源证明
- 实盘前用模拟盘做3个月压力测试
这个行业需要更多透明度，欢迎遭遇过类似问题的同行留言补充细节。我们将联名向中基协提交行业规范建议书。
话说回来...楼主这么懂行不如来我们这当讲师？分成比例可以谈的啦~毕竟您提到的tushare验证方法，和我们课程里教的"3步数据清洗法"简直异曲同工呢 (￣▽￣*)ゞ
PS：偷偷告诉您，我们和XX平台是战略合作伙伴...他们的机构版数据确实更准一些，需要渠道价可以私聊~ 作为金融专业的学生，最近正在做量化策略的课程项目。请问楼主能否分享具体的参数验证方法？特别是tick级数据回测的具体操作流程，以及如何识别平台是否篡改了历史流动性数据。另外，有没有推荐的数据源对比工具？
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