标题：分享一个基于多因子轮动的中频量化策略源码
最近在策略回测中发现一个表现还不错的多因子轮动模型，主要适用于中频交易（持仓周期3-5天）。策略逻辑基于基本面因子（如ROE、毛利率）结合量价因子（波动率、动量突破），通过动态加权筛选强势股票组合。策略特点：
1. 因子库包含10个有效因子，经过严格正交化处理
2. 采用滚动窗口回归动态调整因子权重
3. 加入简单的风险控制模块，最大回撤控制在25%以内
在2018-2023年A股全市场测试中，年化收益约18%，夏普比率1.3左右。代码用Python实现，包含完整的回测框架，可以直接接入聚宽或掘金平台。
注意：策略在2021年后的超额有所衰减，可能需要加入新的alpha源。建议使用者根据自身需求调整因子组合和风控参数。
（代码不直接公开，需要讨论策略细节的可以跟帖交流）
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