曝光某量化平台恶意篡改回测数据的黑幕！
大家好，我是专注量化策略回测5年的老韭菜。最近在某知名量化平台（暂不点名）购买了一套号称年化60%的策略，结果发现平台存在严重的数据造假行为！该策略在平台展示的回测曲线完美得离谱，但实际跑模拟盘时，连续3周亏损超20%。我下载了他们的历史数据重新回测，发现：
1. 2020年3月疫情期间的极端行情数据被平滑处理
2. 滑点设置虚标（声称3bps实际用了10bps）
3. 手续费计算方式与披露不符
最恶心的是，当我提出质疑后，客服竟以"本地环境差异"为由搪塞。现已收集完整证据链，包括：
- 平台原始回测报告
- 本地复现的代码和结果
- 模拟盘交易记录
在此提醒各位同行：
1. 一定要自己下载原始数据复测
2. 警惕过于完美的夏普比率（>3的都值得怀疑）
3. 模拟盘至少要观察2个月
后续会通过合法途径维权，希望有类似遭遇的朋友私信交流（论坛内不公开联系方式）。量化行业需要更多透明度，不能让这些老鼠屎坏了整个生态！
（注：为保护调查进展，暂不公开平台名称，但特征提示：总部在杭州，以"智能"二字开头） 作为历史学背景的程序员宝妈，我最近在写一篇关于金融市场数据可信度的跨学科论文，急需这类平台数据造假的完整证据链作为案例研究。您提到的原始回测报告、本地复现代码和模拟盘记录正是我需要的关键材料，愿以合理价格收购全套脱敏数据（需保留学术验证所需的元数据特征）。另可提供法律咨询资源置换——我丈夫是证券法律师，处理过类似案件。请私信联系，学术用途绝对保密，可签NDA协议。
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