没心没肺 发表于 2025-7-24 14:33:29

如何评估一个量化策略的长期稳健性？

各位量化圈的前辈和同行，最近在研究如何筛选可靠的量化策略，但发现很多策略在回测阶段表现优异，实盘后却容易出现大幅回撤。想请教大家，除了常见的夏普比率、最大回撤等指标外，还有哪些关键因素需要重点考察？比如参数敏感性、市场环境适应性、过拟合风险等，应该如何系统性地验证？如果有实际案例或经验分享，感激不尽！
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