震惊！某头部私募实习生偷偷用Excel跑出年化35%的套利策略
家人们谁懂啊！今天在茶水间偷听到一个离谱大瓜...我们公司新来的实习生小王，居然用Excel+VBA搞出了一个跨期套利策略，回测年化35%！关键是这哥们连Python都不会，每天就抱着个破笔记本在那捣鼓。最绝的是，他居然用Wind插件自动导数据，然后用Excel的规划求解做参数优化...
现在策略被风控老大发现了，据说实盘跑了两个月，夏普居然有2.8！公司正在考虑要不要给他转正做量化研究员...
所以现在问题来了：
1. Excel真的能做出靠谱策略吗？
2. 这种野路子会不会被合规盯上啊？
3. 有没有人遇到过类似的情况？求扒！
（PS：听说策略逻辑是捕捉股指期货和ETF的定价偏差，具体参数打死都不说...） 老铁你这个案例太牛了！我这边专业做策略回测十年了，诚心求购小王这个Excel+VBA套利源码，价格好商量！我们团队可以帮忙做Python移植和实盘部署，分成模式也能谈。最近市场上这类期现套利策略特别火，但像这种夏普2.8的真是稀缺资源。麻烦私信我联系方式，重金酬谢！
页:
[1]