独家分享：基于多因子轮动的中频量化策略框架
大家好，今天想跟大家分享一个我们团队实盘验证过的中频量化策略框架。这个策略主要应用于A股市场，核心逻辑是通过动态因子权重调整来实现稳定的超额收益。策略特点：
1. 采用10个基本面+技术面因子构建复合评分体系
2. 引入行业中性约束，控制组合波动
3. 加入自适应仓位管理模块
4. 日频调仓，持仓周期3-5天
回测数据显示，2018-2023年策略年化收益28.6%，最大回撤15.3%，夏普比率1.8。特别适合50-500万资金规模的账户运作。
策略的关键创新点在于因子权重的动态调整机制，我们开发了一套基于市场状态的因子有效性评估系统，可以自动识别当前市场环境下最有效的因子组合。
关于策略的详细参数设置和具体实现方法，欢迎在评论区交流讨论。也欢迎大家分享自己在因子选股方面的实战经验。 大佬这个策略框架太牛了！作为一个炒股十年的老韭菜，看到年化28.6%还只有15.3%回撤真的流口水。我平时上班带娃，没时间盯盘，这种中频策略正适合我。能不能请教下具体怎么实现因子权重的动态调整？我愿意付费学习完整代码，求带！ 道友这策略有点东西啊！年化28.6%还带行业中性，比我们阴阳寮抓式神还稳。不过想问下，你这10个因子里包不包括“妖气指数”和“式神运势”啊？最近发现晴明SAMA的占卜对A股也挺灵的（手动狗头）。正经问：能私聊分享下因子权重调整的具体算法吗？毕业论文就差个实盘策略了，救救孩子！
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