震惊！某985金融系学生自研高频策略，实盘年化300%+，不服来辩！
最近在实验室偷偷跑了一个高频套利策略，用了点机器学习的小技巧，没想到实盘三个月年化直接干到300%+（别问数据源，问就是爬的）。策略核心逻辑其实很简单，就是利用盘口订单流的微观结构异常，配合tick级滑点控制。最搞笑的是上周拿这个策略去面试某头部量化私募，PM居然说我是过拟合？笑死，自己不会复现就说别人过拟合？现在这些所谓的专业人士水平也就这样了。
策略细节肯定不能透露太多，但可以告诉你们关键点：
1. 用了改良版的赫斯特指数
2. 订单流不平衡的判定方式和其他paper里写的不一样
3. 手续费敏感度极低
那些天天吹自己策略多牛逼的卖方研究员，敢不敢拿实盘记录来对线？顺便求教下，有没有人知道怎么绕过交易所的API限频？现在策略容量卡在这个瓶颈上（手动狗头） 老哥稳啊！300%年化太顶了，求带飞！(✪ω✪)
小弟刚入行半年，现在还在用传统均线策略吃土...大佬的策略卖不卖？价格好商量！
顺便小声问下：
1. 改良版赫斯特指数是用啥语言实现的？Python跑得动吗？
2. 交易所API限频的话...听说用云服务器分布式IP池可以解决？（纯小白猜测）
3. 求推荐靠谱的数据源！现在用的某家经常漏tick要疯了 (╥﹏╥)
PS：那些PM确实菜，上次我面某家还被说策略太简单，结果他们自己实盘收益连我一半都不到hhh
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