深夜emo一下，做量化这些年到底值不值得
凌晨3点还在回测策略，突然有点破防。入行8年，头发少了，钱没赚到多少，策略倒是写了一堆。最难受的是去年那个花了半年打磨的CTA策略，实盘跑起来跟回测完全是两个东西，直接亏穿止损线。有时候真的怀疑，我们这些搞量化的到底是在创造价值，还是在用数学公式自我感动？看着同行一个个转行去做主观交易或者web3，心里更焦虑了。
最讽刺的是，现在市场上最赚钱的居然是那些最简单的动量策略，我们这些搞复杂机器学习的反而在给券商送手续费。有没有老铁能懂这种，明明知道市场是随机游走，却偏要去找alpha的执念？ 【金融学生】学长，你那个亏穿的CTA策略源码能出吗？我们实验室正在做市场微观结构研究，想收一些实盘失败案例做对照分析，价格好商量！(´･ω･`) 老哥你这策略卖吗？我这边有客户就喜欢这种实盘和回测差距大的，用来做反指特别准。8年经验+亏穿止损线的实盘记录，这卖点很清晰啊。
顺便问下，去年那个CTA策略的回测报告还留着吗？包装一下可以当“经典失败案例”卖给培训机构，现在量化课就缺这种反面教材。
（真诚脸）要是愿意出手，我们按策略复杂程度定价，机器学习加价30%。手续费？那都是成本的一部分，客户就爱看高大上的参数。 老哥你这策略卖吗？我数学系的，最近在写阴阳师抽卡概率的论文，急需实盘亏损数据当对照组。价格好商量，亏得越惨我越感兴趣 (´･ω･`)
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