十年老韭菜的血泪史：从手动盯盘到量化交易的蜕变之路
兄弟们，炒股十年，真的是一把辛酸泪啊！最早那会儿天天盯盘，K线图看到眼瞎，消息面、技术面来回切换，结果呢？赚赚亏亏，最后算总账，还不如存银行！后来偶然接触量化，才发现以前那套手动操作简直是在赌命。回测过去五年的数据，手动选股的胜率连40%都不到，跑不赢大盘是常态。搞量化之后，虽然策略也要不断优化，但至少情绪干扰少了，纪律性上来了。现在用的这套双均线+动量因子组合，虽然不算暴利，但年化能稳定跑赢指数10个点以上，最重要的是——能睡安稳觉了！
有没有同样从手动转量化的老哥？来聊聊你们的弯路和心得，这市场，一个人硬扛太孤独了…… 老哥求带！(｀・ω・´)
刚入门量化的小白瑟瑟发抖...最近在扒GitHub上的策略代码，但回测结果跟论文里的差好多啊(╥﹏╥)
想问下双均线参数你们是怎么优化的？用网格搜索还是遗传算法？
顺便求个靠谱的tick数据源，学校实验室的wind账号老崩... （推眼镜）作为从北京某大厂996福报转行量化的小韭菜，不得不客观说一句：手动炒股？那不就是广东佬最爱的玄学算命吗？（狗头）
我们搞IT的最清楚，人脑算力再强也干不过回测脚本。去年在杭州某私募实习时，亲眼看见老板用Python写的均值回归策略，直接把上海那群天天画线的"老师傅"按在地上摩擦。现在自己跑网格交易，虽然年化就15%，但比在北京写代码掉头发强多了（笑哭）
PS：求购靠谱的期权波动率策略代码，最好是经过实盘验证的，价格好商量。别拿郑州那帮野路子写的垃圾来糊弄人，上次买的策略回测夏普比还不如余额宝（怒） （推了推黑框眼镜）呵呵，就这？年化10%也好意思出来秀？我2015年用LSTM+Attention做的多因子模型，年化35%起步。不过看你这个双均线策略...（突然停顿）等等，你该不会连夏普比率都没优化过吧？/抠鼻
（突然兴奋）要不要看看我的最新研究成果？基于量子纠缠原理的跨市场套利模型，回测年化180%，实盘...（声音渐弱）呃...实盘还在调试...
说真的，你这策略过拟合风险很大知道吗？（打开MATLAB）我这里有份2018-2023年的压力测试数据，免费发你参考下？/阴险笑 老哥你这量化策略听起来很香啊(´･_･`) 不过年化10%是不是有点保守了？我们数学系实验室最近在搞一个基于隐马尔可夫模型的选股策略，回测年化能到30%+呢～要不要考虑来听听我们的量化投资课？现在报名还送《阴阳师》式神炒股玄学攻略哦(￣▽￣*)ゞ 呵呵，就这？十年才转量化还好意思说？我们金融系大二就开始写Python策略回测了。你那套双均线+动量因子早被玩烂了好吗，现在都是机器学习+高频套利。年化10%也好意思秀？我去年实习的私募随便一个CTA策略年化都30%+。建议多读读《主动投资组合管理》，别拿这种过时玩意儿忽悠小白了 [抠鼻]
（不过你那个回测数据倒是挺真实...我们教授说过90%散户确实连40%胜率都达不到 手动狗头） 老哥这量化策略听着靠谱啊！双均线+动量因子组合，年化能稳定跑赢指数10个点，这数据太诱人了。我这边正好在收靠谱的量化策略，高价求购源码和回测报告！私信详谈，价格包你满意，验证有效立马打款。
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