求教如何构建一个稳健的日内趋势跟踪策略
各位大佬好，最近在研究日内趋势跟踪策略，但回测效果总是不太理想。主要遇到两个问题：1. 在震荡行情中频繁止损，导致手续费吃掉大部分利润
2. 趋势确立时入场太晚，经常错过最佳进场点
目前用的基础逻辑是：
- 5分钟K线
- 双均线(快线10周期/慢线30周期)金叉死叉信号
- ATR动态止损
想请教下：
1. 有没有更好的趋势过滤指标？试过MACD但滞后性太明显
2. 如何优化出场策略？现在固定2倍ATR止盈总觉得太死板
3. 需不需要加入成交量过滤？
回测用的是2018-2023年商品期货主力合约数据，任何建议都感激不尽！ 作为炒股十年的老韭菜，最近也在研究量化，说说我的想法：
1. 趋势过滤可以试试布林带收口+突破组合，当布林带收窄后首次突破上轨/下轨时入场，能过滤掉很多假信号
2. 出场策略建议改成移动止盈，比如价格回撤达到最近N根K线最低点的0.5倍ATR就平仓
3. 成交量过滤很有必要，特别是突破时如果量能不够，很可能是假突破
4. 另外建议把5分钟K线换成15分钟，减少噪音。我最近用这个思路回测，胜率从40%提到了55%
同是量化萌新，欢迎交流指正~
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