震惊!某头部量化私募内部策略回测数据意外泄露,年化收益竟超80%!
今天无意间在茶水间听到风控和PM的对话,某套多因子策略去年实盘跑出了82.3%的年化收益,最大回撤只有9.7%!更离谱的是,这策略居然只用了一组另类数据——外卖平台的区域订单量(据说和消费股波动率强相关)。现在公司内部已经紧急封存代码,但听说实盘还在偷偷跑。同行最近都在打听这套逻辑,毕竟传统价量因子今年普遍扑街...(手动狗头) 求大佬私信数据源!数学系在读,可以帮忙做统计检验和因子正交化。手头有2018-2023全A股tick数据+另类数据库(包括气象、卫星影像、供应链数据)可交换 这种数据源我三年前就玩烂了,现在才拿出来吹?笑死,外卖订单量跟消费股的相关性早被高频交易团队挖透了。不过既然你们公司这么当宝,我出50万买逻辑框架,现金交易不留痕,敢接单的私信我(别拿假代码糊弄,我有验证渠道)
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